Блог deltahedge

Регистрация

Календарь

<< Июль 2011  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Теги

cboe  thinkorswim  www.otrok.su  ай-ти инвест  бабочка  биржа  волатильность  волгоград  гамма  го  греция  гута-банк  движуха  дельта  депозит  дисциплина  доллар  доходность  доходность.  дэн харви  дэн шеридан  евро  жадность  завал  завись  издательство  издательство отрок  индекс  индексы  карта  книги  колл  коллы  кондор  кондоры  консолидация  коррекция  круто  математика  мозг  новый год  обвал  облигации  опцион  опционы  передряги  покупатели  покупка и продажа волатильности  права  прибыль  продавцы  продажа стрэнгла  пут  путы  радость  раздумья  роллирование  ртс  рынок  спред  спрэд  срочный рынок  страйк  стрэнгл  стрэнглы  торговля  трэнд  философия  фьючерс  фьючерсы  хедж  хеджирование  хеджирую дельту  черный вторник  черный лебедь  шторм  экономика  экспирация 

На странице

RSS - подписка

Дорога из желтого кирпича

«Мне посоветовали прикупить эту акцию на старость.
Это срабо­тало поразительным образом.
Я стал стариком за неделю.» Эдди Кантор:))))))))

1|2|3|4>>

Отображать записи кратко
3 июля 2011 | 19:53

Я вернулся

Я вернулся на дорогу желтой радости. Прошел очередной круг в бесконечной спирали развития человека. К опционам я больше не стал возвращаться…как то больше математики чем торговли, а по мат-ке у меня всегда была 3-ка. Торгую Евродоллар, 4 сделки в день, с 17,00 до 21,00 МСК. И вроде пока получается.

Теги: доллар|евро|радость|математика

|Комментировать
10 июня 2010 | 12:56

Перерыв

Закрыл кондоров в символическом плюсе, несмортря на то, что идем в корридоре, вся прибыль расстаяла при корректировках. Я в раздумьях, стоит ли дальше продолжать насиловать эту тему…тут как на зло еще фьючерсами поторговал…за 4 дня заработал почти 25% от депозита, торгуя на пробой с очень короткими стопами…вот тут и подумаешь….

Читаю/перечитываю: Льюс Дж. Барселино «Дейтрейдер. Кровь, пот и слезы успеха»

Теги: кондоры|фьючерсы|раздумья

|Комментировать
17 мая 2010 | 17:59

Осторожная птичка на июнь)

Я не смог выйти сухим из воды, потери по прошлому месяцу составили около 2,5%…скажу только, что эти убытки вызванны не самой позицией, а моей техн. оплошностью + желанием отыграть эти убытки… и всё могло закончиться гораздо хуже.
Как говорит Дэн Харви  «You don't want to lose in one month what will take you four to five months to make back.»…а я потерял лишь 20-и дневный заработок…так что наверстаем.

Открыт новый кондор..с диапазоном в 45000п. (110/115/160/165) это я подстраховался конечно, волатильность то поднимается и кто знает куда она долезет.

Теги: дэн харви|кондор|волатильность

|Комментировать
8 мая 2010 | 13:53

Черные лебедя))

Все и так знают о том, что произошло ночью 7- мая, самая длинная свеча DJ и всё прочее))
Радует другое…я еще раз убедился в устойчивости дельтанейтрального кондора, правда пару раз я всё таки пытался поймать индекс на падении и оба раза заспредивал конструкцию слишком рано. Плюс ко всему волатильность растет и мы уже видим сладкие доходности по июньскому кондору, который откроем после закрытия текущей конструкции.

Теги: спрэд|кондор|волатильность

|Комментировать
5 мая 2010 | 19:43

тихая зависть…

Сегодня такой день, когда я завидую любителям направленных позиций (удачно направленных). Я сам не удержался и простоял с отрицательной дельтой со 146000 до 143000, после чего замкнул нижний край пут спрэдом 135/130.  Верх тоже сдвинул, до колл160/165. Волатильность поднялась. Надеюсь скоро наступит спокойствие. Закрываться планирую 11-го числа, а там уж как получится.

Теги: завись|дельта|опционы

|Комментировать
4 мая 2010 | 19:56

майские грозы)))

Вторая подряд полуобвальная сессия кого то заставляет задуматься о возможной смене повышательного тренда. я так надеялся прожить эту неделю без обвалов и прочих потрясений, но увы…В результате различных манипуляций я сохранил нажитое (около 2% бумажной прибыли). Но глядя на всё это сегодняшнее безобразие, я решил снизить масштабы торговли.
Иого на вечер вторника: бумажная прибыль 2%от депо, остаточный потенциал 2%, текущее ГО =12% от депо. Некоторые полезные уроки которые не первый раз помогают мне вылезти из таких передряг: при закрытии/открытии/роллировании позиций, пользоваться «легкой паникой» и получать «хорошие цены»)) и второе это уменьшать размер торговли на время таких передряг).

Теги: передряги|обвал|опционы|прибыль

|Комментировать
2 мая 2010 | 13:35

Сайт вновь запущен…

Спустя 1,5 года безуспешных попыток создать нормальный сайт для нашего издательства, пришлось как всегда сделать всё самим и вот первые 3 страницы обновленного сайта готовы. Большую часть делал брат, а я так за кампанию))) www.otrok.su

Теги: издательство отрок|www.otrok.su|волгоград

|Комментировать
29 апреля 2010 | 21:55

Годовщина))

Сегодня исполнилось 3 года моей торговли с Ай Ти инвестом…всё у нас сладко и гладко)) До этого торговал через Гута-Банк, там тоже всё было сладко и гладко))

З. Ы. Наши кондоры пережили достойно вчерашние припадки…сегодня я провел замечательные манипуляция, благодаря им я увеличил доходность и сократил гамму))) ГО=26% от депо.

Теги: гута-банк|ай-ти инвест|гамма|торговля

|Комментировать
28 апреля 2010 | 11:51

бросовые облигаши

После понижения рейтинга облигаций Греции, началось движение вниз я роллирую пустые проданные и купленные коллы в более ближний 170 и 175-й страйк, таким образом я надеюсь сохранить проданные 145-е путы от которых и идет макс. распад…ждем.

З. Ы. 145-е не сохранил)…пришлось откупить на вечернем падении…весь вечер сидел роллировал…доходность практически не изменилась, но пришлось пожертвовать гаммой…

Теги: коллы|путы|облигации|греция

|Комментировать
26 апреля 2010 | 21:55

Слишком нежно…

Жалею о том, что не зашел в кондоров более агрессивно…такой штиль на рынке, а теперь уже и поздно вроде…В общем проживем эту неделю в корридоре 152—165 и дело в шляпе))) если нет, то придется двигать спрэды и прочие манипуляции проводить. А вообще скоро должна быть движуха…по закону циклов вселенских))

Теги: кондоры|опционы|движуха

|Комментировать
21 апреля 2010 | 19:34

спокойный сон…

Несмотря на бодрый отскок, я не уверен в продолжении роста, поэтому сегодня днем откупил часть проданных 140-х путов, не дожидаясь уровня 155000 по РИМе, меньше доходность, за то спокойно спать буду сегодня…Ориентир по доходности к майской экспирации около 5%…посмотрим, что от них останется)))
ГО около 35% от депо.

Теги: путы|экспирация|го|доходность

|Комментировать
19 апреля 2010 | 20:26

сдали…

Итак теперь вопрос другой…консолидация на текущих уровнях или продолжение коррекции. Корректировка была проведена на уровне 156900, путем продажи колл спрэдов. Идеальный вариант для моих кондоров — это восстановление до уровня 159—160.000…самый мерзкий вариант — это продолжение коррекции, тогда после уровня 155,000 придется откупать убыточные спрэды и роллировать их в более низкие страйки…вот

Теги: пут|колл|спрэд|опционы

|Комментировать
16 апреля 2010 | 19:10

сдадим ли рубежы?

Благодаря первоначально отрицательной дельте я обхожусь пока без корректировок, но если падение продолжится и мы пройдем уровни 157 — 158,000, то придется ставить гири на противоположенную чашку)). Вопрос простой как всегда…коррекция или большая коррекция?
Уровни для корректировок сверху: 166,000, ГО=28% от депо…

Теги: депозит|коррекция

|Комментировать
13 апреля 2010 | 18:27

Касание…и снова в рээйс

Сегодня закрыл кондоров прибыль 3,2% от депо при среднем ГО за время удержания позиции 19% от счета…ну да ладно.
       Сегодня же я открыл кондора на майской серии…диапазон 140—175, как видите места для роста я оставил меньше чем для падения — это легкое веяние лженауки и интуиции. Открыл пока что только половину от планируемой позиции, так как волатильность очень низкая и мало ли что))). Думаю, что раньше осени высокой волатильности нам не видать, хотя конечно всякое бывает.

Теги: кондоры|волатильность|опционы

|Комментировать
31 марта 2010 | 21:23

Огни аэродрома

На уровне 154900 были проведены мероприятия по выравниваению греков, следующие планировал сделать сегодня на уровне 158000, но не дошли. На данный момент имею символические +1,5%, максимальная доходность к экспирации + 4% и как то её увеличить уже не представляется возможным, ну что ж… какой риск, такая и доходность))…ГО 12% от депозита
Закрываться планирую с 6 по 9 апреля…по обстоятельствам.

З. Ы. Следующие уровни выравнивания около 152000 и около 158000.

Теги: доходность.|кондор|опционы

|Комментировать
28 марта 2010 | 15:44

Готовимся к посадке

С 17-го марта не было ни одной корректировки, но скоро должно состояться какое нить движение индекса, так что дальнейших сделок не избежать. Примерные уровни хеджирующих сделок: 154500 и 148000. В качестве хеджа будем применять доп. продажи спредов, роллирование по страйкам, а также расширение уже имеющихся спредов и никаких голых продаж)) Последние две недели самые сложные с точки зрения хеджирования, так как нашей любимой временной стоимости в опционах очень мало (да собственно её и было то не много с такой низкой волатильностью)

Теги: спред|индекс|волатильность

|Комментировать
20 марта 2010 | 17:26

Восхождение….восхождение к звездам))

До нашей экспирации три недели. Кондоры преодолели нулевую отметку и готовы отдать нам немного тепла. ГО на протяжении предыдущих трех недель составляло в среднем 17% от депозита, следовательно у нас есть возможность  выравнивать позицию при помощи её увеличения…а это хорошо.
Конечно по сравнению с летом и осенью доходность кондоров упала…по моим прибл. подсчетам в 2—2,5 раза. Так что всё на что могу надеется по итогам апрельской серии это 4—6% к депозиту.
Но хочу также отметить, что наши кондоры угадили в точности на мощный, растущий рынок…что также отрицательно сказалось на доходности.

Теги: кондоры|депозит|опционы

|Комментировать
13 марта 2010 | 14:41

Наши птички

После роста в пятницу и следовательно проведенных корректировок дельты и гаммы (заодно)), имеем бумажный убыток в 1,5%. Моя ошибка в этом трейде заключается в том, что вместо того, что бы дождаться высокой ликвидности в апрельской серии, я не захотел терять временной стоимости и стал создавать кондоров в условиях низкой ликвидности, в итоге пришлось держать узкий диапозон, так как более дальние страйки были недоступны. Следовательно пришлось проводить лишние корректировки, которые теперь придется отрабатывать:).

Вывод: входить в позицию примерно за 30—35 дней до экспирации, раньше только при хорошей ликвидности.

З. Ы. Осенью я собственно так и делал и всё было ок, а тут жадность забурлила в мозгу…

Теги: экспирация|опционы|жадность

|Комментировать
13 марта 2010 | 14:34

COMING SOON))



11-е издание путеводителя «Все улицы Волгограда»
сдавали с братом в печать в четверг:)

Теги: карта

|Комментировать
6 марта 2010 | 20:48

Неудачный старт полета…



Но я так просто не отдамся на съедение, буду перебирать ногами.
Как гласит мудрость: «Скверный паровоз не может ехать вечно»))

З. Ы.: Радует только то, что моя привычка строить не весь объем сразу а порциями, позволила мне пока избежать серьезных проблем.

Теги: кондор|опционы

|Комментировать

1|2|3|4>>